Thierry Daniel Henry 17 Ağustos 1977'de Fransa'da doğdu. Henry, gençlik yıllarında yerel takımında oynadığı Paris'in varoş semtlerinden olan Les Ulis, Essonne'da doğdu ve yetişti.
Henry, altı yaşında bir çocuk olarak iyi bir potansiyeli olduğunu gösterdi ve bu potansiyeli onu, Claude Chezelle'in girişimiyle yerel bir takım olan CO Les Ulis'e alınmasını sağladı.