Sarıyer'de bulunan Atlı Köşk, 1927'de İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından inşa edildi. Mısır Hıdiv ailesinin uzun yıllar yazlık konut olarak kullandığı köşk, kısa süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi.
1950'de Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi.
Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti.